(Утративший силу) Приказ Федеральной службы по финансовым рынкам от 28 декабря 2011 г. N...

Докипедия просит пользователей использовать в своей электронной переписке скопированные части текстов нормативных документов. Автоматически генерируемые обратные ссылки на источник информации, доставят удовольствие вашим адресатам.

Утративший силу
13. Пятый атрибут кода классификации производных финансовых инструментов, являющихся свопами, указывает на наличие иных производных финансовых инструментов в качестве базовых (базисных) активов свопа:
F - один из базовых (базисных) активов является производным финансовым инструментом;
W - более одного базового (базисного) актива является производным финансовым инструментом;
N - ни одного базового (базисного) актива, являющегося производным финансовым инструментом.
14. Шестой атрибут кода классификации производных финансовых инструментов, являющихся свопами, указывает на право одной из сторон изменить срок свопа:
Е - право одной из сторон продлить срок свопа;
Т - право одной из сторон сократить срок свопа;
W - право одной из сторон изменить (продлить или сократить) срок свопа;
N - право сторон в одностороннем порядке изменять срок свопа не установлено.
15. Седьмой атрибут кода классификации производных финансовых инструментов, являющихся свопами, присваивается по условиям, при которых осуществляется его исполнение:
U - одна сторона по свопу производит оплату или поставку в зависимости от условия, установленного договором;
W - обе стороны по свопу производят оплату или поставку в зависимости от условия, установленного договором;
N - условий, при которых стороны производят поставку или оплату, не установлено.
16. Восьмой атрибут кода классификации производных финансовых инструментов, являющихся свопами, присваивается по верхним и нижним пределам, ограничивающим сумму обязательства:
U - установлен верхний предел, ограничивающий сумму обязательства;
D - установлен нижний предел, ограничивающий сумму обязательства;
W - установлены верхний и нижний предел, ограничивающие сумму обязательства;
N - ограничений не установлено.
17. Девятый атрибут кода классификации производных финансовых инструментов, являющихся свопами, присваивается по методу обеспечения исполнения обязательств:
I - обязательства по данному договору обеспечиваются индивидуально, уровень обеспечения поддерживается за счет вариационной маржи;
U - обязательства по данному договору обеспечиваются индивидуально, уровень обеспечения не поддерживается за счет вариационной маржи;
С - обязательства по данному договору обеспечиваются совокупно с обязательствами по иным заключенным договорам (кумулятивное обеспечение), уровень указанного обеспечения поддерживается за счет вариационной маржи;
D - обязательства по данному договору обеспечиваются совокупно с обязательствами по иным заключенным договорам (кумулятивное обеспечение), уровень указанного обеспечения не поддерживается за счет вариационной маржи;
N - обязательства по данному договору не обеспечиваются.

Атрибуты кода классификации производных финансовых инструментов, являющихся форвардами

18. Второй атрибут кода классификации производных финансовых инструментов, являющихся форвардами, присваивается по видам базовых (базисных) активов:
Е - долевые инструменты (акции, паи);
D - долговые финансовые инструменты (облигации, процентные ставки);
С - товары;
V - валюта;
А - договор;
I - индекс;
X - смешанный инвестиционный портфель;
М - иное.
19. Третий атрибут кода классификации производных финансовых инструментов, являющихся форвардами, присваивается по количеству базовых (базисных) активов:
О - один базовый (базисный) актив;
W - корзина базовых (базисных) активов с полной поставкой;
S - корзина базовых (базисных) активов с расчетом по одному или нескольким базовым (базисным) активам на выбор одной из сторон или определенному (определенным) в соответствии с договором.
20. Четвертый атрибут кода классификации производных финансовых инструментов, являющихся форвардами, присваивается по методу обеспечения исполнения обязательств:
I - обязательства по данному договору обеспечиваются индивидуально, уровень обеспечения поддерживается за счет вариационной маржи;
U - обязательства по данному договору обеспечиваются индивидуально, уровень обеспечения не поддерживается за счет вариационной маржи;
С - обязательства по данному договору обеспечиваются совокупно с обязательствами по иным заключенным договорам (кумулятивное обеспечение), уровень указанного обеспечения поддерживается за счет вариационной маржи;
D - обязательства по данному договору обеспечиваются совокупно с обязательствами по иным заключенным договорам (кумулятивное обеспечение), уровень указанного обеспечения не поддерживается за счет вариационной маржи;
N - обязательства по данному договору не обеспечиваются.
Приложение N 4
к Порядку ведения реестра
договоров, заключенных на
условиях генерального
соглашения (единого
договора), утвержденного
приказом Федеральной службы
по финансовым рынкам
от 28 декабря 2011 г. N 11-68/пз-н

Коды амортизации или повышения номинала своп договоров или фиксированных процентных ставок

1. Коды амортизации или повышения номинальной суммы, предусмотренной договором (далее - номинал), или фиксированных процентных ставок (далее - ставки) имеют последовательность следующих атрибутов:
1.1. Первый атрибут кода:
AM - обозначает вычитание из суммы предыдущего номинала или предыдущей процентной ставки величины, на которую амортизируется указанный номинал или процентная ставка;
AU - обозначает прибавление к сумме предыдущего номинала или предыдущей процентной ставке величины, на которую прибавляется предыдущий номинал или процентная ставка;