X - смешанный инвестиционный портфель;

М - иное.

19. Третий атрибут кода классификации производных финансовых инструментов, являющихся форвардами, присваивается по количеству базовых (базисных) активов:

О - один базовый (базисный) актив;

W - корзина базовых (базисных) активов с полной поставкой;

S - корзина базовых (базисных) активов с расчетом по одному или нескольким базовым (базисным) активам на выбор одной из сторон или определенному (определенным) в соответствии с договором.

20. Четвертый атрибут кода классификации производных финансовых инструментов, являющихся форвардами, присваивается по методу обеспечения исполнения обязательств:

I - обязательства по данному договору обеспечиваются индивидуально, уровень обеспечения поддерживается за счет вариационной маржи;

U - обязательства по данному договору обеспечиваются индивидуально, уровень обеспечения не поддерживается за счет вариационной маржи;

С - обязательства по данному договору обеспечиваются совокупно с обязательствами по иным заключенным договорам (кумулятивное обеспечение), уровень указанного обеспечения поддерживается за счет вариационной маржи;

D - обязательства по данному договору обеспечиваются совокупно с обязательствами по иным заключенным договорам (кумулятивное обеспечение), уровень указанного обеспечения не поддерживается за счет вариационной маржи;

N - обязательства по данному договору не обеспечиваются.

Коды амортизации или повышения номинала своп договоров или фиксированных процентных ставок

1. Коды амортизации или повышения номинальной суммы, предусмотренной договором (далее - номинал), или фиксированных процентных ставок (далее - ставки) имеют последовательность следующих атрибутов:

1.1. Первый атрибут кода:

AM - обозначает вычитание из суммы предыдущего номинала или предыдущей процентной ставки величины, на которую амортизируется указанный номинал или процентная ставка;

AU - обозначает прибавление к сумме предыдущего номинала или предыдущей процентной ставке величины, на которую прибавляется предыдущий номинал или процентная ставка;

М - выражает умножение суммы предыдущего номинала или предыдущей процентной ставки на коэффициент, на который умножается предыдущий номинал или процентная ставка.

1.2. Второй атрибут кода с первым атрибутом AM и AU:

числовое значение величины, на которую амортизируется предыдущий номинал (процентная ставка) или которая прибавляется к предыдущему номиналу (процентной ставке). Указанное числовое значение выражается в тех же единицах измерения, что и предыдущий номинал (процентная ставка).

1.3. Второй атрибут кода с первым атрибутом М:

числовой коэффициент, на который умножается предыдущее значение номинала (процентной ставки).

1.4. Третий атрибут кода:

числовое значение, отражающее количество дней со дня предыдущего определения или изменения номинала (процентной ставки) до дня изменения номинала или процентной ставки.

1.5. Четвертый атрибут кода - R - указывается, если последующие величины (коэффициенты) изменений значения номинала (процентных ставок) и периоды времени, через которые они изменяются, совпадают.

2. Если хотя бы один из соответствующих атрибутов кода не совпадает со вторым и третьим атрибутом, атрибуты кода, начиная с четвертого, повторяются.

3. Каждый из атрибутов кода разделяется знаком "|".

Коды периодичности

Коды периодичности платежей и переоценки обеспечения имеют последовательность следующих атрибутов:

1. Первый атрибут кода:

числовое значение, отражающее количество платежей, переоценки и т.д., в период времени, соответствующий второму атрибуту кода.

2. Второй атрибут кода:

Н - час;

D - день;

W - неделя;

М - месяц;

Q - квартал;

Y - год.

3. Третий атрибут кода:

Е - платеж, переоценка и т.д. дополнительно осуществляется при наступлении события, предусмотренного в договоре;

N - договором не предусмотрено условий, при которых платеж, переоценка и т.д. осуществляются дополнительно.

4. Четвертый атрибут кода:

Е - платеж, переоценка и т.д. не осуществляется в определенный договором период при наступлении события, предусмотренного в договоре;

N - договором не предусмотрено условий, при которых платеж, переоценка и т.д. не осуществляются.

Коды взаимосвязи элементов различных видов производных финансовых инструментов в смешанном производном финансовом инструменте и производных финансовых инструментов, являющихся базовым (базисным) активом другого производного финансового инструмента

1. Если производный финансовый инструмент не является базовым (базисным) активом другого производного финансового инструмента и базовым (базисным) активом этого производного финансового инструмента является производный финансовый инструмент, то такому договору присваивается код М.

2. Если производный финансовый инструмент содержит элементы двух или более производных финансовых инструментов (далее - комплементарные элементы договоров) и при этом он не является базовым (базисным) активом другого производного финансового инструмента, то каждому элементу такого производного финансового инструмента: