Действующий
2.11.8. На основе полученных величин открытых взвешенных позиций по каждому временному интервалу определяются взвешенные открытые и закрытые позиции для каждой из зон, в которые сгруппированы временные интервалы (графы 11 и 12 Таблицы 2 "Расчет общего процентного риска" приложения к настоящему Положению), в следующем порядке. В случае если внутри одной зоны имеются одновременно открытая взвешенная длинная и открытая взвешенная короткая позиции, то величина, на которую данные позиции покрывают (компенсируют) друг друга, составляет закрытую взвешенную позицию для данной зоны. Величина превышения открытой взвешенной длинной позиции над открытой взвешенной короткой позицией или наоборот (то есть длинное или короткое сальдо) составляет открытую взвешенную позицию для данной зоны.
2.11.9. На основе полученных величин открытых взвешенных позиций для каждой зоны определяются открытые и закрытые взвешенные позиции между зонами в следующем порядке:
а) величина, на которую открытая взвешенная длинная (короткая) позиция зоны 1 полностью покрывает (компенсирует) открытую взвешенную короткую (длинную) позицию зоны 2, составляет закрытую взвешенную позицию между зонами 1 и 2 (графа 13 Таблицы 2 "Расчет общего процентного риска" приложения к настоящему Положению);
б) величина, на которую открытая взвешенная длинная (короткая) позиция зоны 2 полностью покрывает (компенсирует) открытую взвешенную короткую (длинную) позицию зоны 3, составляет закрытую взвешенную позицию между зонами 2 и 3 (графа 14 Таблицы 2 "Расчет общего процентного риска" приложения к настоящему Положению);
в) величина, на которую открытая взвешенная длинная (короткая) позиция зоны 1 полностью покрывает (компенсирует) открытую взвешенную короткую (длинную) позицию зоны 3, составляет закрытую взвешенную позицию между зонами 1 и 3 (графа 15 Таблицы 2 "Расчет общего процентного риска" приложения к настоящему Положению).
2.11.10. Все оставшиеся (остаточные) открытые взвешенные позиции (определенные по результатам расчета закрытых позиций для каждого временного интервала, каждой зоны, между зонами) суммируются (строка "итого" графы 16 Таблицы 2 "Расчет общего процентного риска" приложения к настоящему Положению).
100 процентов суммарной величины оставшихся (остаточных) открытых взвешенных позиций (итоговое сальдо оставшихся (остаточных) позиций берется в расчет без учета знака итоговой позиции).
2.11.13. Чистые длинные и (или) чистые короткие позиции по ценным бумагам с высоким риском и чистые позиции по производным финансовым инструментам, базисным (базовым) активом которых являются ценные бумаги с высоким риском, в каждом временном интервале умножаются на коэффициент взвешивания (графа 6 Таблицы 2 "Расчет общего процентного риска" приложения к настоящему Положению). Суммарная (без учета знака позиций) величина взвешенных длинных и коротких позиций по ценным бумагам с высоким риском суммируется с итоговой величиной общего процентного риска.
конвертируемых ценных бумаг (облигаций и привилегированных акций), удовлетворяющих условиям конверсии в обыкновенные акции, указанных в подпунктах "а" и "б" пункта 2.8 настоящего Положения;
производных финансовых инструментов, базисным (базовым) активом которых являются ценные бумаги, указанные в настоящем пункте, а также фондовые индексы.
Позиция по базисному (базовому) активу, являющемуся фондовым индексом, включается в расчет фондового риска как длинная или короткая позиция, рассчитанная на основе произведения значения фондового индекса на дату расчета совокупной величины рыночного риска и стоимости его пункта, указанной в спецификации договора.
СФР - специальный фондовый риск, то есть риск неблагоприятного изменения текущей (справедливой) стоимости ценных бумаг и производных финансовых инструментов под влиянием факторов, связанных с эмитентом ценных бумаг;
ОФР - общий фондовый риск, то есть риск неблагоприятного изменения текущей (справедливой) стоимости ценных бумаг и производных финансовых инструментов, связанный с колебаниями цен на рынке ценных бумаг.
При расчете чистой позиции противоположные позиции по производным финансовым инструментам взаимозачитываются в случае, если удовлетворяют условиям подпункта 2.11.3.1 пункта 2.11 настоящего Положения.
3.3. Для расчета специального фондового риска сумма чистых длинных позиций и чистых коротких позиций (без учета знака позиций) умножается на коэффициент риска 8 процентов.
Чистые позиции по производным финансовым инструментам, базисным (базовым) активом которых является Индекс ММВБ 50, Индекс РТС 50 или индексы акций, указанные в приложении 7 к Инструкции Банка России N 139-И, включаются в расчет специального фондового риска с коэффициентом риска 2 процента. Чистые позиции по производным финансовым инструментам, базисным активом которых являются прочие индексы акций, не указанные в настоящем пункте, включаются в расчет специального фондового риска с коэффициентом риска 8 процентов.
3.4. Размером общего фондового риска является абсолютное значение разности между суммой чистых длинных позиций и суммой чистых коротких позиций (без учета знака позиций), умноженное на коэффициент риска 8 процентов.
Расчет общего фондового риска осуществляется по каждой валюте отдельно. Величина общего фондового риска представляет собой сумму величин общего фондового риска, рассчитанных по каждой валюте и пересчитанных в рубли по официальному курсу Банка России на дату расчета рыночного риска.
4.1. Настоящее Положение подлежит официальному опубликованию в "Вестнике Банка России" и вступает в силу с 1 февраля 2013 года.
Положение Банка России от 14 ноября 2007 года N 313-П "О порядке расчета кредитными организациями величины рыночного риска", зарегистрированное Министерством юстиции Российской Федерации 6 декабря 2007 года N 10638 ("Вестник Банка России" от 12 декабря 2007 года N 68);
Указание Банка России от 3 ноября 2009 года N 2321-У "О внесении изменений в Положение Банка России от 14 ноября 2007 года N 313-П "О порядке расчета кредитными организациями величины рыночного риска", зарегистрированное Министерством юстиции Российской Федерации 16 декабря 2009 года N 15623 ("Вестник Банка России" от 28 декабря 2009 года N 77);
Указание Банка России от 17 ноября 2010 года N 2524-У "О внесении изменений в пункт 2.5 Положения Банка России от 14 ноября 2007 года N 313-П "О порядке расчета кредитными организациями величины рыночного риска", зарегистрированное Министерством юстиции Российской Федерации 20 декабря 2010 года N 19271 ("Вестник Банка России" от 24 декабря 2010 года N 71);
Указание Банка России от 20 апреля 2011 года N 2611-У "О внесении изменения в пункт 1.3 Положения Банка России от 14 ноября 2007 года N 313-П "О порядке расчета кредитными организациями величины рыночного риска", зарегистрированное Министерством юстиции Российской Федерации 25 мая 2011 года N 20858 ("Вестник Банка России" от 1 июня 2011 года N 30);
Указание Банка России от 28 апреля 2012 года N 2810-У "О внесении изменений в Положение Банка России от 14 ноября 2007 года N 313-П "О порядке расчета кредитными организациями величины рыночного риска", зарегистрированное Министерством юстиции Российской Федерации 18 мая 2012 года N 24224 ("Вестник Банка России" от 25 мая 2012 года N 27).