Утративший силу
Порядок
определения величин, необходимых для соблюдения требований, связанных с приобретением за счет Активов финансовых инструментов по срочным контрактам
где величины ФьючОДП и ОпцОДП определяются по формулам, предусмотренным пунктами 1.1 и 1.2 настоящего приложения, по всем срочным контрактам, финансовые инструменты по которым составляют Активы и базовым активом которых является одно и то же имущество (индексы), а также срочные контракты, базовым активом которых является указанное имущество (индексы).
1.1. Величина ФьючОДП определяется как сумма величин 
, определяемых по каждому виду фьючерсных контрактов, финансовые инструменты по которым составляют Активы, по следующей формуле:
, определяемых по каждому виду фьючерсных контрактов, финансовые инструменты по которым составляют Активы, по следующей формуле:
,
- количество фьючерсных контрактов одного вида (i-го вида), финансовые инструменты по которым составляют Активы и которые предусматривают обязанность уплатить цену за базовый актив либо уплачивать (уплатить) вариационную маржу при уменьшении цены (значения, курса, величины) базового актива (одного лота фьючерсного контракта);
- количество фьючерсных контрактов одного вида (i-го вида), финансовые инструменты по которым составляют Активы и которые предусматривают обязанность осуществить поставку базового актива либо уплачивать (уплатить) вариационную маржу при увеличении цены (значения, курса, величины) базового актива (одного лота фьючерсного контракта);
- величина, определяемая в соответствии с
1.2. Величина ОпцОДП определяется как сумма величин 
, определяемых по каждому виду (i-му виду) опционных контрактов, финансовые инструменты по которым составляют Активы, по следующей формуле:
, определяемых по каждому виду (i-му виду) опционных контрактов, финансовые инструменты по которым составляют Активы, по следующей формуле:
,
- величина, определяемая по формуле, предусмотренной 
- величина, определяемая по формуле, предусмотренной 
- определенное в соответствии со спецификацией опционного контракта одного вида (i-го вида) количество ценных бумаг (пунктов индекса, единиц биржевого товара, единиц валюты или единиц фьючерсных контрактов), являющихся базовым активом одного опционного контракта;
- величина, определяемая в соответствии с
1.3. Величина 
определяется в соответствии со спецификацией фьючерсного контракта, в том числе являющегося базовым активом опционного контракта, и равна количеству ценных бумаг (пунктов индекса, единиц биржевого товара, единиц валюты), являющихся базовым активом одного фьючерсного контракта одного вида (i-го вида). В случае, если базовый актив опционного контракта не является фьючерсным контрактом, при расчете показателей, предусмотренных для таких опционных контрактов, 
считается равным единице.
определяется в соответствии со спецификацией фьючерсного контракта, в том числе являющегося базовым активом опционного контракта, и равна количеству ценных бумаг (пунктов индекса, единиц биржевого товара, единиц валюты), являющихся базовым активом одного фьючерсного контракта одного вида (i-го вида). В случае, если базовый актив опционного контракта не является фьючерсным контрактом, при расчете показателей, предусмотренных для таких опционных контрактов, считается равным единице.
1.4. Величина р принимается равной последней рассчитанной на момент определения значения величины 
или 
цене базового актива срочного контракта (фьючерсного контракта, являющегося базовым активом срочного контракта), применяемой в соответствии с нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг для определения структуры Активов.
или цене базового актива срочного контракта (фьючерсного контракта, являющегося базовым активом срочного контракта), применяемой в соответствии с нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг для определения структуры Активов.
Если базовым активом срочного контракта является индекс, значение р принимается равным стоимости одного пункта индекса, определенного в соответствии со спецификацией срочного контракта.
Если базовым активом является иностранная валюта, значение р принимается равным текущему курсу этой валюты к рублю. Если базовым активом фьючерсного контракта является биржевой товар, который в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации не может составлять Активы, значение р принимается равным последней, рассчитанной на момент определения величины 
или 
, средневзвешенной цене одного лота срочного контракта, которая раскрыта биржей, оказывающей услуги по заключению соответствующих срочных контрактов, на своем сайте в сети Интернет.
или , средневзвешенной цене одного лота срочного контракта, которая раскрыта биржей, оказывающей услуги по заключению соответствующих срочных контрактов, на своем сайте в сети Интернет.
1.5. Величина 
определяется для каждого вида (i-го вида) каждой категории (j-ой категории) опционных контрактов, по которым определяется величина ОпцОДП, по следующей формуле:
определяется для каждого вида (i-го вида) каждой категории (j-ой категории) опционных контрактов, по которым определяется величина ОпцОДП, по следующей формуле:
,
- количество опционов "колл" одного вида (i-го вида) одной категории (j-ой категории), финансовые инструменты по которым составляют Активы и по которым лицо, действующее за счет Активов, является управомоченным лицом;
- количество опционов "колл" одного вида (i-го вида) одной категории (j-ой категории), финансовые инструменты по которым составляют Активы и по которым лицо, действующее за счет Активов, является обязанным лицом.
1.6. Величина 
определяется для каждого вида (i-го вида) каждой категории (j-ой категории) опционных контрактов, по которым определяется величина ОпцОДП, по следующей формуле:
определяется для каждого вида (i-го вида) каждой категории (j-ой категории) опционных контрактов, по которым определяется величина ОпцОДП, по следующей формуле:
,
- количество опционов "пут" одного вида (i-го вида) одной категории (j-ой категории), финансовые инструменты по которым составляют Активы и по которым лицо, действующее за счет Активов, является обязанным лицом;
- количество опционов "пут" одного вида (i-го вида) одной категории (j-ой категории), финансовые инструменты по которым составляют Активы и по которым лицо, действующее за счет Активов, является управомоченным лицом.
где величины ФьючОКП и ОпцОКП определяются по формулам, предусмотренным пунктами 2.1 и 2.2 настоящего приложения, по всем срочным контрактам, финансовые инструменты по которым составляют Активы и базовым активом которых является одно и то же имущество (индексы) либо срочные контракты, базовым активом которых является указанное имущество (индексы).
2.1. Величина ФьючОКП определяется как сумма величин 
, определяемых по каждому виду (i-му виду) фьючерсных контрактов, по которым определяется величина ФьючОКП, по следующей формуле:
, определяемых по каждому виду (i-му виду) фьючерсных контрактов, по которым определяется величина ФьючОКП, по следующей формуле:
,
, 
, 
, p - величины, определяемые в соответствии с
2.2. Величина ОпцОКП определяется как сумма величин 
, определяемых по каждому виду (i-му виду) опционных контрактов, по которым определяется величина ОпцОКП, по следующей формуле:
, определяемых по каждому виду (i-му виду) опционных контрактов, по которым определяется величина ОпцОКП, по следующей формуле:
,
- величина, определяемая по формуле, предусмотренной 
- величина, определяемая по формуле, предусмотренной 
и р - величины, определяемые в соответствии с 
- величина, определяемая в соответствии с 
определяется для каждого вида (i-го вида) каждой категории (j-ой категории) опционных контрактов, финансовые инструменты по которым составляют Активы, по следующей формуле: