Если базовым активом является иностранная валюта, значение р принимается равным текущему курсу этой валюты к рублю. Если базовым активом фьючерсного контракта является биржевой товар, который в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации не может составлять Активы, значение р принимается равным последней, рассчитанной на момент определения величины или , средневзвешенной цене одного лота срочного контракта, которая раскрыта биржей, оказывающей услуги по заключению соответствующих срочных контрактов, на своем сайте в сети Интернет.

1.5. Величина определяется для каждого вида (i-го вида) каждой категории (j-ой категории) опционных контрактов, по которым определяется величина ОпцОДП, по следующей формуле:

,

где:

- количество опционов "колл" одного вида (i-го вида) одной категории (j-ой категории), финансовые инструменты по которым составляют Активы и по которым лицо, действующее за счет Активов, является управомоченным лицом;

- количество опционов "колл" одного вида (i-го вида) одной категории (j-ой категории), финансовые инструменты по которым составляют Активы и по которым лицо, действующее за счет Активов, является обязанным лицом.

1.6. Величина определяется для каждого вида (i-го вида) каждой категории (j-ой категории) опционных контрактов, по которым определяется величина ОпцОДП, по следующей формуле:

,

где:

- количество опционов "пут" одного вида (i-го вида) одной категории (j-ой категории), финансовые инструменты по которым составляют Активы и по которым лицо, действующее за счет Активов, является обязанным лицом;

- количество опционов "пут" одного вида (i-го вида) одной категории (j-ой категории), финансовые инструменты по которым составляют Активы и по которым лицо, действующее за счет Активов, является управомоченным лицом.

2. Величина ОКП определяется по следующей формуле:

ОКП = ФьючОКП + ОпцОКП,

где величины ФьючОКП и ОпцОКП определяются по формулам, предусмотренным пунктами 2.1 и 2.2 настоящего приложения, по всем срочным контрактам, финансовые инструменты по которым составляют Активы и базовым активом которых является одно и то же имущество (индексы) либо срочные контракты, базовым активом которых является указанное имущество (индексы).

2.1. Величина ФьючОКП определяется как сумма величин , определяемых по каждому виду (i-му виду) фьючерсных контрактов, по которым определяется величина ФьючОКП, по следующей формуле:

,

где:

, , , p - величины, определяемые в соответствии с пунктом 1.1, 1.3 и 1.4 настоящего приложения.

2.2. Величина ОпцОКП определяется как сумма величин , определяемых по каждому виду (i-му виду) опционных контрактов, по которым определяется величина ОпцОКП, по следующей формуле:

,

где:

n - количество категорий опционных контрактов i-го вида, финансовые инструменты по которым составляют Активы;

- величина, определяемая по формуле, предусмотренной пунктом 2.3 настоящего приложения;

- величина, определяемая по формуле, предусмотренной пунктом 2.4 настоящего приложения;

и р - величины, определяемые в соответствии с пунктами 1.3 и 1.4 настоящего приложения;

- величина, определяемая в соответствии с пунктом 1.2 настоящего приложения.

2.3. Величина определяется для каждого вида (i-го вида) каждой категории (j-ой категории) опционных контрактов, финансовые инструменты по которым составляют Активы, по следующей формуле:

,

где:

- количество опционов "колл" одного вида (i-го вида) одной категории (j-ой категории), финансовые инструменты по которым составляют Активы и по которым лицо, действующее за счет Активов, является обязанным лицом;

- количество опционов "колл" одного вида (i-го вида) одной категории (j-ой категории), финансовые инструменты по которым составляют Активы и по которым лицо, действующее за счет Активов, является управомоченным лицом.

2.4. Величина определяется для каждого вида (i-го вида) каждой категории (j-ой категории) опционных контрактов, финансовые инструменты по которым составляют Активы, по следующей формуле:

,

где:

- количество опционов "пут" одного вида (i-го вида) одной категории (j-ой категории), финансовые инструменты по которым составляют Активы и по которым лицо, действующее за счет Активов, является управомоченным лицом;

- количество опционов "пут" одного вида (i-го вида) одной категории (j-ой категории), финансовые инструменты по которым составляют Активы и по которым лицо, действующее за счет Активов, является обязанным лицом.

3. Величина определяется по следующей формуле:

,

где:

- величина, определяемая в соответствии с пунктом 2.3 настоящего приложения;

- величина, определяемая в соответствии с пунктом 2.4 настоящего приложения;

- коэффициент "дельта", рассчитываемый биржей для опционного контракта одного вида (i-го вида) одной категории (j-ой категории) в порядке, установленном Положением о порядке оказания услуг, способствующих заключению срочных договоров (контрактов), а также особенностях осуществления клиринга срочных договоров (контрактов), утвержденным приказом ФСФР России от 24 сентября 2006 г. N 06-95/пз-н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 15.09.2006, регистрационный N 8300);

и р - величины, определяемые в соответствии с пунктами 1.3 и 1.4 настоящего приложения;

- величина, определяемая в соответствии с пунктом 1.2 настоящего приложения;

n - количество категорий опционных контрактов одного вида (i-го вида), финансовые инструменты по которым составляют Активы.

4. Коэффициент корреляции рассчитывается по следующей формуле:

,

где:

- g-ое значение изменения величины покрытия совокупной короткой позиции из сгруппированных в хронологической последовательности значений изменений величины покрытия совокупной короткой позиции;

- g-ое значение изменения цены ценной бумаги, значения индекса, цены биржевого товара или курса иностранной валюты, являющихся базовым активом срочных контрактов, для которых определяется покрытие совокупной короткой позиции, из сгруппированных в хронологической последовательности этих значений.