Утративший силу
- коэффициент "бета", рассчитанный биржей по изменениям цен (значений) базового актива опциона "колл", либо срочного контракта, финансовые инструменты по которому являются базовым активом опциона "колл", финансовые инструменты по которому составляют покрытие совокупной короткой позиции по срочным контрактам, заключенным на торгах указанной биржи, и изменениям цен или значений ценной бумаги, биржевого товара, либо индекса, которые являются базовым активом указанных срочных контрактов, либо срочных контрактов, финансовые инструменты по которым являются базовым активом указанных срочных контрактов, но не более 1,2;
- величина, определяемая в соответствии с 
- величина, определяемая в соответствии с 
- величина, определяемая в соответствии с
8. Скорректированная стоимость финансовых инструментов по опционам "пут" одного вида (i-го вида) одной категории (j-ой категории) определяется по следующей формуле:
,
- скорректированная стоимость финансовых инструментов по опционам "пут" одного вида (i-го вида) одной категории (j-ой категории);
- не превышающее величину 
, определенную в соответствии с пунктом 1.6 настоящего приложения, количество опционов "пут" одного вида (i-го вида) одной категории (j-ой категории), финансовые инструменты по которым составляют покрытие совокупной короткой позиции и по которым лицо, действующее за счет Активов, является обязанным лицом;
- величина, определяемая в соответствии с 
- величина, определяемая в соответствии с 
- величина, определяемая в соответствии с 
- величина, определяемая в соответствии с
9. Величины ОДП(пкр) определяются для каждого покрытия совокупной короткой позиции по следующей формуле:
где величины ФьючОДП(пкр) и ОпцОДП(пкр) определяются по формулам, предусмотренным пунктами 9.1 и 9.2 настоящего приложения, по всем срочным контрактам, финансовые инструменты по которым составляют покрытие совокупной короткой позиции.
9.1. Величина ФьючОДП(пкр) определяется как сумма величин 
, определяемых по каждому виду фьючерсных контрактов, финансовые инструменты по которым составляют покрытие совокупной короткой позиции, по следующей формуле:
, определяемых по каждому виду фьючерсных контрактов, финансовые инструменты по которым составляют покрытие совокупной короткой позиции, по следующей формуле:
,
- величина, определенная в соответствии с пунктом 1.1 настоящего приложения для фьючерсных контрактов соответствующего вида;
- количество фьючерсных контрактов того же вида (i-го вида), финансовые инструменты по которым составляют покрытие совокупной короткой позиции и которые предусматривают обязанность лица, действующего за счет Активов, уплатить цену за базовый актив, либо уплачивать (уплатить) вариационную маржу при уменьшении цены (значения, курса, величины) базового актива (одного лота фьючерсного контракта);
- величина, определяемая в соответствии с
9.2. Величина ОпцОДП(пкр) определяется как сумма величин 
, определяемых по каждому виду (i-му виду) опционных контрактов, финансовые инструменты по которым составляют покрытие совокупной короткой позиции, по следующей формуле:
, определяемых по каждому виду (i-му виду) опционных контрактов, финансовые инструменты по которым составляют покрытие совокупной короткой позиции, по следующей формуле:
,
n - количество категорий опционных контрактов одного вида (i-го вида), составляющих покрытие совокупной короткой позиции;
- не превышающее величину 
, определенную в соответствии с пунктом 1.5 настоящего приложения, количество опционов "колл" одного вида (i-го вида) одной категории (j-ой категории), финансовые инструменты по которым составляют покрытие совокупной короткой позиции, и по которым лицо, действующее за счет Активов, является управомоченным лицом;
- не превышающее величину 
, определенную в соответствии с пунктом 1.6 настоящего приложения, количество опционов "пут" одного вида (i-го вида) одной категории (j-ой категории), финансовые инструменты по которым составляют покрытие совокупной короткой позиции, и по которым лицо, действующее за счет Активов, является обязанным лицом;
- величина, определяемая в соответствии с 
- величина, определяемая в соответствии с 
- величина, определяемая в соответствии с 
,
- коэффициент "бета";
- g-ое значение изменения величины покрытия совокупной короткой позиции из сгруппированных в хронологической последовательности значений изменения величины покрытия совокупной короткой позиции;
- g-ое значение изменения цены ценной бумаги, значение индекса или цены биржевого товара из сгруппированных в хронологической последовательности значений изменения цены этой ценной бумаги, значения этого индекса или цены этого биржевого товара.
11. Величина покрытия совокупной короткой позиции по срочным контрактам, базовым активом которых является иностранная валюта, определяется по следующей формуле:
,
- количество единиц иностранной валюты, составляющей покрытие совокупной короткой позиции;
- выраженная в иностранной валюте оценочная стоимость ценных бумаг, номинированных в иностранной валюте, составляющих покрытие совокупной короткой позиции;
- количество видов фьючерсных контрактов, финансовые инструменты по которым составляют покрытие совокупной короткой позиции и базовым активом которых является иностранная валюта;
- количество видов опционных контрактов, финансовые инструменты по которым составляют покрытие совокупной короткой позиции;
- количество категорий опционных контрактов одного вида (i-го вида), финансовые инструменты по которым составляют покрытие совокупной короткой позиции;